تجزیه و تحلیل یا شبیه سازی مونت کارلو روشی است که می تواند به شما کمک کند تا به شکلی واقع گرایانه ، ریسک استراتژی معاملاتی خود را تخمین بزنید.
چرا باید از تحلیل مونت کارلو استفاده کرد؟
پیشینه نتایج عملکرد هر استراتژی معاملاتی ، پیش بینی عملکرد آن استراتژی معاملاتی در آینده را به ما ارائه می دهد. با استفاده از تجزیه و تحلیل مونت کارلو قادر خواهید بود تا این پیش بینی و حدس را با دقت بسیار بیشتری انجام دهید.
به بیان ساده تر ، نتایج تحلیل مونت کارلو ، میزان عملکرد تخمینی هر سیستم معاملاتی را بر اساس آمار ارائه می دهد.
این نتایج می توانند به شما کمک کنند تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا استراتژی شما اصلا قوی هست ؟
چه سود یا اُفت می توانید از استراتژی خود انتظار داشته باشید و آیا اصلاً باید با این استراتژی را معامله کنید یا خیر.
تحلیل مونت کارلو چیست؟
اساس روش مونت کارلو بر پایۀ اجرای چندین بارۀ شبیه سازی است که در هر بار اجرا ، تغییرات تصادفی کوچکی اعمال می شود. هرچه تعداد دفعات اجرای تست ها بیشتر باشد ، ارزش و اهمیت آماری نتایج بیشتر است.
مثال روش مونت کارلو – تغییر ترتیب معاملات
معمولاً خود بک تست تنها لیستی ساده از یک سری معاملات است. پس چه چیزی می تواند در این مورد تصادفی شود؟
پاسخ ساده است :ترتیب سفارش معاملات. ترتیب معاملات در گذشته تقریبا” تصادفی است. اگر سیستم شما 60٪ سودآوری داشته باشد ، می توانید انتظار داشته باشید که در 60٪ از معاملات سودآوری داشته باشد و در 40٪ از معاملات بازنده باشد ، اما نمی توانید انتظار داشته باشید که این معاملات سود ده یا زیان ده به ترتیب انجام شوند.
با تغییر دادن ترتیب معاملات ، میزان سود نهایی شما ثابت خواهد ماند اما افت شما می تواند تغییرات زیادی در نتایج ایجاد کند. به جای 10٪ اُفت ، ممکن است تنها با تغییر دادن ترتیب معاملات با 30٪ کاهش در نتایج نهایی تست ، کار خاتمه یابد.
بنابراین به کدام ارزش باید اعتماد کرد؟ انتظار شما در آینده چیست؟
پاسخ در علم آمار نهفته است ، که اتفاقا” اصول روش مونت کارلو نیز بر پایۀ آن بنا نهاده شده است. شما با استفاده از روش مونت کارلو قادر خواهید بود که یک تست را صد بار اجرا کرده و ببینید که بهترین ، بدترین و متوسط اَفت در هر کدام از این دوره های تصادفی چقدر است.
از روش زیر استفاده کنید :
در زیر نتیجۀ 100 تست مختلف که بر روی یک سیستم معاملاتی انجام شده است وجود دارد. تمام آن چه که ما انجام دادیم ، فقط ایجاد تغییر در ترتیب معاملات بوده است.
و در اینجا برخی از نتایج عملکرد سیستم معاملاتی آورده شده است :
سیستم معاملاتی که ابتدا در حدود 16٪ اُفت داشت ، در حال حاضر در بدترین حالت 26٪ اُفت کرده است یعنی تقریباً دو برابر.
مقادیر موجود در تحلیل مونت کارلو به چه معناست؟
کاملاً ساده است. خط اول ، نتایج مربوط به استراتژی اصلی است و بقیه فقط سطوح اطمینان هستند که با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش مونت کارلو محاسبه می شوند. اعداد سمت چپ ، سطوح اطمینان هستند و به ما می گویند که با چه میزان اطمینان یا احتمالی می توانیم انتظار داشته باشیم که شبیه سازی های موجود در یک خط ، می توانند یکسان یا حتی بهتر باشند.
به عنوان مثال ، مقادیر موجود در سطح اطمینان 95٪ به این معنی است که 95٪ احتمال رسیدن به مقادیر سود خالص یا افت سرمایه ای برابر یا بهتر در این سطح از اطمینان وجود دارد.
به عبارت دیگر ، تنها 5٪ احتمال دارد که اُفت نسبت به 23.59٪ بدتر باشد.
معمولا” سطح اطمینان 95٪ باید در این روش نظر گرفته شود. واقعاً می توانید انتظار داشته باشید که نتایج سیستم معاملاتی شما در این سطح از اطمینان ، در آینده یکسان یا بهتر از این عدد باشد.
تغییر سفارش معاملات در تحلیل مونت کارلو
در روش دقیق ، به صورت تصادفی ترتیب معاملات تغییر می کند. هرچند به این ترتیب سود خالص حاصل شده تغییر نمی کند و ثابت می ماند اما این روش در بررسی تغییرات گوناگون مربوط به اُفت که ممکن است حاصل از معاملات مختلف باشد ، بسیار مفید است.
در روش نمونه برداری که آزمونی پیشرفته تر از این دسته است، معاملات تنها به هم ریخته نمی شوند بلکه در عوض برنامه به طور تصادفی تعدادی از معاملات را از مجموعه کل معاملات تاریخی انتخاب می کند. مسئلۀ مورد توجه این است که در این روش لیست معاملات ممکن است یکسان نباشند. بنابراین ممکن است نرم افزار اَلگویاب در این روش یک معامله را چندین بار انتخاب کند و برخی از معاملات دیگر ممکن است اصلا” انتخاب نشود.
با این کار چهرۀ دیگری از سیستم معاملاتی نمایان می شود. این روش معمولاً سود خالص و افت سرمایه را تغییر می دهد و شیوه ای کاملاً آزمایشی است.
حذف معاملات در تحلیل مونت کارلو
در این آزمون برخی از معاملات به طور تصادفی با احتمال مد نظر گرفته شده حذف شده و در واقع حذف شده در نظر گرفته می شوند. در معاملات واقعی هم شما اغلب ممکن است معامله ای را به دلیل ایجاد اشکال در پلتفرم معاملاتی یا اینترنت یا اصلا” به این دلیل که مدتی کار معامله گری را متوقف کرده اید ، از دست بدهید.
این آزمون به شما دورنمایی می دهد از این که در صورت حذف تصادفی برخی از معاملات ، منحنی احتمالی نتایج معاملات چگونه به نظر خواهد رسید.
________________________________________
مثال 2 – اجازه می دهد که 5٪ از معاملات را به شکل تصادفی در نظر نگیرید و از دست رفته فرض کنید
می توانید موارد زیر را مشاهده کنید. از دست دادن 5 درصد از معاملات ، اُفت مورد انتظار ما را در سطح اطمینان 95 درصد ، افزایش می دهد اما سود فرضی پیش بینی شده را از 22.000 دلار به 17.000 دلار کاهش می دهد.
مثال 3 – نمونه برداری مجدد از معاملات و از دست رفته فرض کردن 5٪ از آن ها
این سخت ترین آزمون است چرا که نه تنها ترتیب معاملات در این تست تغییر می کند ، بلکه 5٪ از معاملات را نیز دوباره شبیه سازی کرده و از دست رفته فرض می کند. اُفت پیش بینی شده همانند مثال قبلی است ، اما سود پیش بینی شده در سطح اطمینان 95٪ به 8.500 دلار کاهش می یابد.
توجه داشته باشید که این تقریباً “بدترین حالت” است و به این معنی است که فقط 5٪ احتمال دارد که در آینده سود کمتر از این میزان باشد.
همچنین اگر به نمودار شبیه سازی شده نگاه کنید ، خواهید دید که در این مورد ، نتایج حاصل از شبیه سازی دامنۀ وسیع تری دارند و سود نهایی از 2000 تا 50.000 دلار است.
ما می توانیم به بهترین نتایج امیدوار باشیم اما برای بدترین نتایج آمادگی داشته باشیم.
استفاده عملی از تجزیه و تحلیل مونت کارلو
این روش تحلیل باید یکی از آخرین مراحل توسعۀ استراتژی باشد.
قبل از شروع به کار واقعی در بازار با هر استراتژی ، شما باید شبیه سازی مونت کارلو را حداقل با روش دقیق و 5٪ معاملات از دست رفتۀ تصادفی برای تعیین اُفت واقعی و سود مورد انتظار انجام دهید.
به دنبال چه چیزی هستم ؟
سطح انتظار و تعداد شبیه سازی ها – به صورت تجربی به نظر می رسد که بررسی سطح انتظار 95٪ و انجام حداقل 100 شبیه سازی ، شیوه ای خوب برای انجام این تست باشد. انجام شبیه سازی های بیشتر به شما از نظر آماری اطمینان بیشتری می دهد و سطح 95٪ به این معنی است که فقط 5٪ احتمال بدتر بودن نتایج از این شبیه سازی وجود دارد.
اَفت – باید ببینید که در سطح انتظار شما نسبت به نتایج استراتژی اصلی ، میزان نتایج چقدر بدتر می شود. اگر کمتر از دو برابر باشد ، معمولاً قابل قبول است.
اگر میزان افت در سطح 95٪ دو برابر یا حتی بیشتر از اُفت استراتژی اصلی باشد ، معامله کردن و به کار گیری این اکسپرت در بازار واقعی خطرناک خواهد بود.
این بدان معناست که رسیدن به این عدد برای اَفت ، عمدتاً” با شانس کمتری در آزمون شما حاصل شده است و شما نباید انتظار داشته باشید که در آینده نیز همیشه و به همین میزان شانس داشته باشید.
سود خالص و سایر موارد – به طور کلی استراتژی باید انتظارات شما را در همین سطح برآورده کند و حتی شما می توانید انتظار مقادیری بهتر از سطح 95٪ را داشته باشید اما هرگز نمی توانید مطمئن شوید که این مقادیر چقدر بهتر خواهند بود.
به عنوان مثال ، بسیاری از افراد با استراتژی که در سطح 95٪ اصلا” سودده نباشد یا سود بسیار ناچیزی داشته باشد ، اصلا” معامله نمی کنند. این بدان معنی است که استراتژی حتما” یک مشکلی دارد.
